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天风证券:金融资产风险分类新规影响几何?

事件

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4月30日,为促进商业银行准确评估信用风险,真实反映资产质量,银保监会官网发布《金融资产风险分类暂行办法》,面向社会公开征求意见。

点评

投资占比已较高,风险分类趋严是当前趋势

金融资产投资占比已经较高。28家上市银行截至19Q1的投资在总资产中占比29.2%;其中,城商行/农商行/股份行分别高达43.3%/35.3%/31.3%;股份行中的兴业、大部分上市城商行,投资占比已接近甚至超过贷款,仅对贷款做风险分类,已不足以把握整体信用风险。风险认定趋严是当前趋势。18年末上市银行不良偏离度几乎都降到了100%以下;19年4月中国证券报报道,部分地方监管鼓励将逾期60天以上纳入不良。前有17年4月巴塞尔委员会的《审慎处理资产指引》,我国金融资产风险分类客观上需要与国际接轨。

《暂行办法》引入新理念,风险分类更加科学严密

《暂行办法》对风险分类体系改变如下:1)适用资产和机构范围均有扩张,从贷款拓展到非信贷和表外,从经营信贷业务的机构拓宽到银保监会监管的金融机构;2)对重组贷款的安排更加细致严格,不再将重组资产“一刀切”纳入不良,可分为关注,观察期从6个月延长至1年;3)将逾期天数与五级分类正式挂钩,以逾期超过90天、270天、360天,分别作为至少划分为次级类/可疑类/损失类的首要标准,并融入了会计减值的概念;4)分类上调标准更加严格,以重组或其他方式的不良调节空间收窄;5)处处体现“以债务人为中心”的风险分类理念,行内和跨行分类一致性要求,或令部分银行不良生成压力边际加大;6)践行“穿透管理”资产风险透明度提高;7)过渡期较短,多数银行需于19年年内完成新办法下的重分类。

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信托 编辑:小金子

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